Jahresbericht  'Ergebnisse'

Ergebnisse

Diverse Untersuchungen mit dem beschriebenen Modellansatz haben gezeigt, dass Hidden-Markov-Modelle sehr gut geeignet sind, die stochastischen Charakteristika der Bauspar-Zeitreihen zu modellieren. Beispielhaft zeigt Abbildung 7.10 einen Vergleich der Spargeldaufkommen in den verschiedenen Jahren nach Vertragsabschluss von realen Trainingsdaten und einer künstlich generierten Menge von Sequenzen.

Die beschriebenen Erweiterungen führen zu einer deutlich verbesserten Abbildung der relevanten Größen gegenüber dem Standard-HMM. Erste Vergleiche eines generierten Gesamtkollektivs mit den entsprechenden realen Daten sind vielversprechend und lassen einen erfolgreichen Einsatz des Modells zur Durchführung von Simulationen in der Praxis erwarten.